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要关闭建设银行的短信服务，您可以选择以下几种方法。
1、网上银行：
登录建设银行网上银行。
进入“安全中心”或“短信服务”等菜单。
选择“短信服务管理”或“注销短信服务”，按照页面提示进行操作。
2、手机银行：
打开建设银行手机银行应用。
进入“我的”或“个人中心”。
选择“短信服务”或“通知服务”，然后点击“关闭”或“注销”。
3、电话银行：拨打建设银行客服热线95533，根据语音提示输入您的账号信息，然后选择关闭短信服务。
柜台办理：如果以上方法不方便，您可以携带有效身份证件和银行卡，直接前往建设银行柜台，告知工作人员需要取消短信服务。
不同的渠道可能操作细节有所不同，请根据具体情况选择适合的方式进行操作，取消短信服务后，您将不再收到建设银行的账户变动等通知，建议谨慎考虑后再做决定，以上内容仅供参考，具体以建设银行的实际操作界面及政策为准。